如果银行利率敏感性缺口为正,则下述哪种变化会增加银行的收益?()
银行处于利率敏感性正缺口状态时,如果市场利率上升,银行收益()。A、增加B、减少C、不变D、变化不定
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久期缺口对银行净值的影响:()A、如果 Dgap = DA-u DL<0,则久期缺口为正。B、如果 Dgap = DA-u DL<0,则久期缺口为负。C、如果 Dgap = DA-u DL>0,则久期缺口为零。D、如果 Dgap = DA-u DL<0,则久期缺口为零。
下面哪种变化会导致商业银行的净利息收入增加?()A、利率敏感性缺口为正,市场利率上升B、利率敏感性系数大于1,市场利率上升C、有效持续期缺口为正,市场利率上升D、有效持续缺口为负,市场利率上升E、当利率上升时,银行的净利息收入肯定增加
下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加:()A、利率敏感性缺口为正,市场利率上升B、利率敏感系数大于1,市场利率上升C、有效持有期缺口为正,市场利率上升D、有效持有期缺口为负,市场利率上升
如果银行的利率敏感性缺口为正,则下述哪种变化会增加银行的收益:()A、利率上升B、利率下降C、利率波动变大D、利率波动变小
如果银行的利率敏感性缺口为正,则下述哪种变化会增加银行的收益?()
银行利率敏感性缺口的计算及其管理策略?