利率敏感性资产
下列哪种情况会导致银行收益状况恶化()A、利率敏感性资产占比较大,利率上涨B、利率敏感性资产占比较大,利率下跌C、利率敏感性资产占比较小,利率下跌D、利率敏感性负债占比较小,利率上涨
点击查看答案
某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。持续期缺口是多少年?
资金缺口是敏感性资产与敏感性负债相减后的差额,利率敏感性比率,它是利率敏感性资产与敏感性负债之比,利率敏感性比率小于1与正缺口相同。()
在商业银行的利率风险评价中,有一个指标是利率敏感系数,该系数()A、 与利率敏感性资产成正比,与利率敏感性负债成正比B、 与利率敏感性资产成反比,与利率敏感性负债成反比C、 与利率敏感性资产成正比,与利率敏感性负债成反比D、 与利率敏感性资产成反比,与利率敏感性负债成正比
某金融机构预测未来市场利率会上升, 并进行积极的利率敏感性缺口管理,下列各项描述正确的是()A、最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口B、最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口C、最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口D、最可取的措施是增加利率敏感性资产,减少利率敏感性负债E、最可取的措施是减少利率敏感性资产,增加利率敏感性负债
某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年,利率敏感性负债平均持续期为4年,利率敏感性资产现值为1500元,利率敏感性负债现值为3000亿。在这样的缺口下,其未来利润下降的风险,是表现在利率上升时,还是表现在利率下降时?
在进行缺口分析时,缺口通常通过以下公式获取:缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。