对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（ ）。 A.相关系数等于0时，不能分散任何风险 B.相关系数等于1时，不能分散任何风险 C.相关程度越小，分散风险的程度越小 D.相关系数越大，分散风险的程度越小
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下列关于相关系数的表述中，正确的有（ ）。A.完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线 B.证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲 C.完全负相关的投资组合，风险分散化效应最强 D.相关系数为0时，不具有风险分散化效应
关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。
下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ相关系数的取值范围是[-1，+1]Ⅱ当ρ>0时，两变量为正线性相关Ⅲ当ρⅣ当ρ=0时，表示两变量为完全线性相关A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述中，正确的有（ ）。A.β系数可以为负数 B.β系数是影响证券收益率的唯一因素 C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低 D.β系数反映的是证券的系统风险 E.只要β系数小于1就可以分散风险
下列相关系数的算式中，正确的有（ ）。
下列关于β系数的表述中，不正确的是（ ）。 A.β系数可以为负数 B.市场组合的β系数等于1 C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低 D.β系数反映的是证券的系统风险
