标的资产为不支付红利的股票,当前价格为 30 元,已知 1 年后该股票价格或为 37.5 元,或为 25 元,风险中性概率为 0.6。假设无风险利率为 8%,连续复利,计算对应 1 年期,执行价格为 25 元的看涨期权理论价格为( )元。 A.6.92 B.7.23 C.6.54 D.7.52
点击查看答案
当前股价为l5元,一年后股价为20元或l0元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年 A.0.59 B.0.65 C.0.75 D.0.5
6 个月后到期的欧式看涨期权价格为 5元,标的现货价格为 50 元,执行价格为 50 元,无风险利率为 5%。根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为( )元。 A.3.76 B.3.63 C.2.99 D.4.06
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元, 无风险利率为5%,根据期权定价公式,某对应的欧式看跌期权价格为( )元。 A: 2.99 B: 3.63 C: 4.06 D: 3.76
假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()A、买入股票、买入期权B、买入股票、卖出期权C、卖出股票、买入期权D、卖出股票、卖出期权
某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。A、0.005B、0.0016C、0.0791D、0.0324
一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为3个月,无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是()。A、该期权的上限为1.3美元B、该期权的上限为2.0美元C、该期权的下限为1.0美元D、该期权的下限为1.7美元