( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法,即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺l:3,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。A.久期分析B.敏感分析C.缺口分析D.弹性分析
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市场风险计量方法中的缺E1分析的局限性是( )。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响,从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有( )。 Ⅰ.期限弹性分析 Ⅱ.持续性分析 Ⅲ.敏感分析 Ⅳ.外汇敞口分析 Ⅴ.风险价值分析A、Ⅰ,Ⅱ B、Ⅱ,Ⅲ C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ D、Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ
缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响,而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。( )
市场风险计量方法中缺口分析的局限性有()。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 B.只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险 C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响 D.主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响 E.忽略了与期权有关的头寸在收人敏感性方面的差异
市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括()。A:忽略同一时间段内所的头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B:缺口分析只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险C:大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D:缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响.未考虑利率变动对银行经济价值的影响E:缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
下列敏感度指标中,能够把利率变动对债券未来现金流影响的纳入考虑的指标是()A、凸性B、修正久期C、有效久期D、麦考利久期