下列关于金融衍生品的特征,说法正确的是( )。A.杠杆比例高B.定价简单C.高风险性D.全球化程度高
点击查看答案
(2017年)下列关于货币基金的影子定价的说法中,错误的是( )。A.基金管理人于每个估值日采用影子定价对基金资产进行重新估值 B.采用影子定价是为了避免摊余成本法计算的基金资产净值发生重大偏离 C.采用影子定价是为了对基金资产进行重新估值,并使用重新估值后的份额净值进行申购赎回 D.采用影子定价是为了更客观地体现货币市场基金的实际收益情况
下列关于风险管理中重新定价风险的说法中,正确的有( )。 ①重新定价风险是常见的流动性风险之一 ②重新定价风险也可以称为期限错配风险 ③重新定价风险是最主要和最常见的利率风险形式 ④重新定价的不对称性使资产收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化A.①②④ B.①②③ C.②③ D.②③④
下列关于市场风险的说法,不正确的是()。 A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 B.市场风险具有明显的非系统性特征 C.市场风险与其他风险相比,容易计算 D.银行的表内外都存在市场风险
以下关于市场风险中利率风险各种类的表述正确的是( )。A.利率风险按照来源不同,分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险B.重新定价风险也称期限错配风险,源于商业银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异C.收益率曲线风险是指因重新定价的不对称性,收益率曲线的斜率和形态可能发生变化,从而对商业银行的收益或内在经济价值产生不利影响D.基准风险也称利率定价基础风险,是最主要和最常见的利率风险形式E.期权性风险源于商业银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款
下列关于套利定价模型的说法中,不正确的是( )。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
下列关于电子商务定价特点的说法中,错误的是()A、降低了交易价格B、有利于个性化定价C、造成了产品价格信息的不对称性D、使得消费者之间的信息沟通变得通畅