下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。A．夏普指数大的证券组合的业绩好B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
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关于投资组合的各种类型，下列叙述错误的是（ ）。 A．避税型证券组合通常投资于免税债券 B．收入型证券组合追求基本收益的最大化 C．增长型证券组合以数量上升为目标 D．国际型证券组合投资于海外不同国家，是组合管理的时代潮流
关于市场组合，下列说法正确的是()。A:由证券市场上所有流通与非流通证券构成 B:只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合 C:与无风险资产的组合构成资本市场线 D:与投资者的偏好相关
下列关于有效边界上的切点证券组合T的说法中，正确的有( )。 Ⅰ T是有效组合中唯一一个不合无风险证券而仅由风险证券构成的组合 Ⅱ 有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 Ⅲ 切点证券组合T完全由市场确定 Ⅳ 切点证券组合T与投资者的偏好有关A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（ ）。 Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量 Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合 Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 Ⅳ．收益率服从某种概率分布A、Ⅰ,Ⅱ B、Ⅱ,Ⅲ C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。 Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果 Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高 Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 Ⅳ．最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ B.Ⅲ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅲ D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
下列关于最优证券组合，说法正确的有()。A:最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合 B:最优证券组合肯定在有效边界上 C:最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高 D:最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
