马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括( )。A.证券的期望收益率B.收益率的方差C.证券间的协方差D.证券的β值
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能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资,这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。A.马柯威茨的均值方差模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.单因素模型
在马柯威茨均值方差模型中,投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点( )。A.是投资者的最优组合B.是最小方差组合C.是市场组合D.是具有低风险和高收益特征的组合
马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
现代资产理论包括:( )。A.马柯威茨的均值方差模型B.单一指数模型C.资本资产定价模型D.套利定价模型E.资本资产保值定价模型
在马柯威茨均值方差模型中,每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。( )
在马柯威茨均值方差模型中,可行域的左边界可能出现凹陷。( )