最传统的对冲策略是套利策略，有( )。 Ⅰ 转债套利 Ⅱ 股指期货期现套利 Ⅲ 跨期套利 Ⅳ ETF套利A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。A.期现套利 B.期货合约的跨期套利 C.价差套利 D.指数套利
下列属于股指期货跨期套利特性的是（ ）。 A.按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利 B.牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大 C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约 D.跨期套利即市场间价差套利
下列关于股指期货投机套利的说法，正确的是（ ）。A.股指期货与股票指数之间以及不同的股指期货之间可以进行套利 B.股指期货只能和股指期货进行套利 C.在股指期货市场投机所需资金量少，操作便利 D.由于股指期货投资的杠杆效应，投机具有成倍放大收益的作用
某持有股票资产的投资者，担心将来股票市场下跌，最适合采取（ ）策略。 A.股指期货跨期套利 B.股指期货空头套期保值 C.股指期货多头套期保值 D.股指期货和股票间的套利
以下交易中属于股指期货跨期套利交易的是（）。 A.① B.② C.③ D.④
以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（ ）。A：当实际股指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利 B：当实际股指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利 C：股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界 D：股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界
