关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
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( )又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率
某证券组合的特雷诺指数很好，则其夏普指数也一定很好。（ ）
表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。A:投资组合的夏普指数=0.69 B:投资组合的特雷纳指数=0.69 C:市场组合的夏普指数=0.69 D:市场组合的特雷纳指数=0.69
特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对总体风险进行了衡量。这种说法（ ）。A.正确 B.错误 C.部分正确 D.部分错误
关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标 B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值 C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础 D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量 B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低 C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差 D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率
