假设某商业银行的信贷资产总额为300亿,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该资产的预期损失是( )亿。A. 4.2 B. 9 C. 1.8 D. 6
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商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率(PD)为2%,贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币,则银行当期对该类企业贷款的预期损失为( )人民币。A. 0.1亿元 B. 0.2亿元 C. 0.5亿元 D. 1亿元
假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。A:4.2 B:1.8 C:6 D:9
假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%,贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币,则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。A:0.25B:0.5C:3.5D:5
对于某商业银行的某笔贷款而言,假定其借款人的违约概率为10%,违约损失率为50%,违约风险暴露为200万人民币,则该笔贷款的预期损失为()万人民币。A、5B、10C、20D、100
内部评级的关键指标包括()A、违约概率(PD);B、违约损失率(LGD);C、违约风险暴露(EAD);D、预期损失(EL);
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要商业银行自行估计的关键风险参数是()。A、违约概率(PD)B、违约损失率(LGD)C、违约风险暴露(EAD)D、期限(M)