下列关于Rho的性质的说法不正确的是()A看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的。 B随标的价格的变化:Rho随标的证券价格单调递增 CRho随时间的变化:Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。 D波动率与期权价格成正比 E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
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下列关于期权价格的说法哪一种比较准确?()A、波动率越高、期限越长,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高B、波动率越高、期限越短,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高C、波动率越低、期限越长,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高D、波动率越低、期限越短,期权到期日有价值的概率就越大,期权价格就越高
下列关于Vega说法正确的有()。A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
下列关于Vega的说法正确的有()A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感
当股票价格波动加剧时,下面哪些说法是正确的()A、看涨期权价格上涨B、看跌期权价格上涨C、看涨期权价格下跌D、看跌期权价格下跌
关于期权价格上下限,以下说法不正确的是()A、看涨期权价格应始终小于标的资产价格B、看跌期权价格应始终小于标的资产价格C、看涨期权价格不会小于0D、看跌期权价格不会小于0
下列关于期权的说法正确的是()。A、标的资产的价格越高,则看涨期权的价格越高B、期权的执行价格越高,则看跌期权的价格越低C、期权的有效期越长,则看涨期权的价格越低D、标的资产的价格波动率越低,则期权的价格越高