某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6%计算）同时5亿元（10%的资金）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约（ ）张。A.5170 B.5246 C.517 D.525
点击查看答案
根据下面资料，回答问题。 依据下述材料，回答以下五题。 材料一：在美国，机构投资者的投资中将近30％的份额被指数化了，英国的指数化程度在20％左右，近年来，指数基金也在中国获得快速增长。 材料二：假设某保险公司拥有一指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300，其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金，将18亿资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益为2340万，同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸，保证金率为10％。传统上，采用按权重比例购买指数中的所有股票，或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟标的指数的做法，其跟踪误差较大的原因有（）。A、股票分割B、投资组合的规模C、资产剥离或并购D、股利发放
通常，股票型指数基金与所跟踪指数会存在一定的跟踪误差，下列属于跟踪误差产生原因的是（）。 1.指数成本股流动性不足，导致无法完全复制； 2.由于有现金留存，导致投资组合不能全部投资于标的指数； 3.运营基金、复制指数时存在成本费用； 4.基金进行证券交易时可能存在冲击成本。A、1、2、3、4B、2、3、4C、1、3D、1、2
下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。A、由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差C、在完全复制的情况下，可以做到误差为零D、某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。A、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低B、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高C、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高
某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%，而同类平均跟踪误差为0.12％。据此，下列判断错误的是（）。A、该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离B、该基金分散了大部分的非系统性风险C、该基金采取的是被动投资策略D、该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱
单选题通常，股票型指数基金与所跟踪指数会存在一定的跟踪误差，以下属于跟踪误差产生的原因是（）。Ⅰ.指数成分股流动性不足，导致无法完全复制Ⅱ.由于有现金留存，导致投资组合不能全部投资标的指数Ⅲ.运营基金复制指数时存在成本费用Ⅳ.基金进行证券交易时可能存在冲击成本A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、ⅡC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
