(2015年)某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下说法正确的是()。A.该基金在12个月中的最大损失为5% B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5% C.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5% D.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
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某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则( )A.该基金是1年内95%的置信水平下,损失不超过-2% B.该基金的最大回撤为2% C.该基金对市场的敏感系数为2% D.该基金标准差为-2%
(2016年)某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为2%,则表明()。A.该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2% B.该基金对市场的敏感系数为2% C.该基金标准差为2% D.该基金的最大回撤为2%
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。A. 条件不足,无法判断 B. 第二种方案计算出来的风险价值更大 C. 第一种方案计算出来的风险价值更大 D. 两种方案计算出来的风险价值相同
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。A:条件不足,无法判断 B:第二种方案计算出来的风险价值更大 C:两种方案计算出来的风险价值相同 D:第一种方案计算出来的风险价值更大
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会()万美元。A、低于1B、高于1C、等于1D、高于2
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下,所计算的风险价值为-2%,则()。A、该基金对市场的敏感系数为2%B、该基金的最大回撤为2%C、该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%D、该基金标准差为2%