下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的 C.夏普比率是经总风险调整后的收益指标。 D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
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下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（ ）。A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量 B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低 C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差 D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（）。 A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标 B、信息比率引入了业绩比较基准的因素 C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标 D、信息比率=(基金投资组合收益－业绩比较基准收益)/投资组合标准差
下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。 A、夏普比率大的证券组合的业绩好 B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率 C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比 D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
下列关于夏普比率的说法，正确的是（ ）。A.在相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高 B.夏普比率由收益率和其标准差决定 C.在不相同的回报水平下，收益率波动性越低的基金，其夏普比率越高 D.夏普比率由无风险利率来决定
下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有（）。A、夏普比率假设基金的风险包含系统风险和非系统风险B、特雷诺比率假设基金的风险只包含非系统风险C、夏普比率一般适用于投资组合不是很分散的基金D、对同一组基金，夏普比率和特雷诺比率给出的绩效排序是完全一致的
夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意，下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。A、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据B、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设C、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值D、夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的
