某只股票收益率的标准差为0.06,市场组合收益率的标准差为0.08,该股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0.85,则该股票的B值为( )。A.0.4134B.0.6375C.0.5825D.0.7128
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有A、B两只股票,A股票的预期收益率是15%,B股票的预期收益率为20%,A股票的标准差是0.04,β值是1.2;B股票的标准差是0.06,β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03,则大盘与股票A的协方差是()。A:0.0008 B:0.0011 C:0.0016 D:0.0017
假设股票A和B的协方差为0.0006,股票A的标准差为0.03,股票B的标准差为0.04,则可知这两只股票的相关系数为()。A:0.12 B:0.5 C:0.76 D:1
已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有( )。 A、甲公司股票的β系数为2 B、甲公司股票的要求收益率为16% C、如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值为30 D、如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%
若目前无风险资产收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为15%, B公司的股票预期 收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则 B公司股票的必要收益率为( ) A.15% B.12% C.11.25% D.8%
假设股票 X 收益率的标准差是 50%,股票市场收益率的标准差为 20%,股票 X 收益率与股票市场收益率的相关性是 0.8,那么股票 X 的贝塔系数是 A.0 B.2 C.0.8 D.无法判断
若目前无风险收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为15%,B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则B公司股票必要收益率为()。A.15% B.12% C.11.25% D.8%