9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元,沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。A.202 B.222 C.180 D.200
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9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180 B.222 C.200 D.202
国内某证券投资基金在某年6月7日时,收益率已达到35%,预计后续将下跌,该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点,12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为( )。A、卖出期货合约266张 B、买入期货合约266张 C、卖出期货合约277张 D、买入期货合约277张
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合,该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险,该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。A、买进120份B、卖出120份C、买进100份D、卖出100份
单选题9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元,与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出( )手12月到期的沪深300期货合约进行保值。[2012年5月真题]A 200B 180C 222D 202
单选题某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。A 买入100手B 卖出100手C 买入150手D 卖出150手
单选题9月1日,沪深300指数为2970点,12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.5亿元,与沪深300指数的β系数为1.2。该基金持有者担心股票市场下跌,应该卖出()手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A 140B 600C 20D 200