国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元的铜精矿进口合同,规定付款期为3个月。同时,该铜矿企业向日本出口总价1140万美元的精炼铜,向欧洲出口总价1250万欧元的铜材,付款期均为3个月。那么,该铜矿企业可在CME通过( )进行套期保值,对冲外汇风险。A. 卖出人民币兑美元期货合约,卖出人民币兑欧元期货合约 B. 买入人民币兑美元期货合约,买入人民币兑欧元期货合约 C. 卖出人民币兑美元期货合约,买入人民币兑欧元期货合约 D. 买入人民币兑美元期货合约,卖出人民币兑欧元期货合约
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6月,中国某企业的美国分厂急需50万美元,并且计划使用2个月,该企业担心因汇率变动造成损失,决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为6.0000,3个月期的期货价格为6.1000。2个月后,美元兑人民币即期汇率变为6.0200,期货价格为6.1130。则对于该中国企业来说(??)。(CME美元兑人民币合约规模为 10万美元)A. 适宜在即期外汇市场上买进50万美元,同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值 B. 2个月后,需要在即期外汇市场上买入50万美元,同时在CME卖出50万美元兑人民币期货进行套期保值 C. 通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币,期货市场上盈利0.25万人民币 D. 通过套期保值实现净亏损0.65万人民币
某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元兑美元贬值,该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元),假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450,3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元,在期货市场( )万美元。A.损失1.75;获利1.745 B.获利1.75;获利1.565 C.损失1.56;获利1.745 D.获利1.56;获利1.565
国内某铁矿企业与澳洲矿企签订铁矿石进口合同,规定付款期为3个月,以美元结算。同时,该铁矿企业向欧洲出口钢材并以欧元结算,付款期也为3个月。则该企业可在CME通过( )进行套期保值,对冲汇率风险。A.卖出CNY/EUR期货合约B.买入CNY/EUR期货合约C.卖出CNY/USD期货合约D.买入CNY/USD期货合约
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买人对冲平仓,则该投资者( )。A.盈利37000美元 B.亏损37000美元 C.盈利3700美元 D.亏损3700美元
6月1 日,美国某进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市 场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为( )。A、亏损6653美元 B、盈利6653美元 C、亏损3320美元 D、盈利3320美元
6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,当时的即期汇率为USD/JPY=96.70(JPY/USD=0.010341),该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多美元,就在CME外汇期货市场买入20张9月份到期的日元期货合约(交易单位为1250万日元)进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即期汇率变为USD/JPY=92.35 (JPY/USD=0.010828)。该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。(不计手续A、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利7157美元 B、不完全套期保值,且有净亏损7157美元 C、以期货市场盈利弥补现货市场亏损后,还有净盈利7777美元 D、不完全套期保值,且有净亏损7777美元