CAPM模型的汉语全称是( )。
A.资产组合模型
B.资本资产定价模型
C.套利定价模型
D.行为金融模型
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型APT理论可以。( )
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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。A.资本资产定价模型B.套利定价模型C.布莱克一斯科尔斯期权定价模型D.市盈率定价模型
证券组合分析的内容主要包括( )。A.马柯威茨的均值方差模型B.资本资产定价模型C.循环周期理论D.套利定价模型
现代证券组合理论包括( )。 A.马柯威茨的均值方差模型 B.单因素模型 C.资本资产定价模型 D.套利定价理论
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是( )。A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C.套利定价模型(APT)的定义是具体的D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
现代资产组合理论,按照理论发展的时间顺序,大致可以分为以下( )几个部分。 A.资产组合选择理论 B.分离定律和市场模型 c.资本资产定价模型 D.套利定价理论与多因素模型
史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出( )。A.资本资产定价模型B.套利定价模型C.期权定价模型D.有效市场理论