证券组合的系数等于构成该组合的各成员证券系数的算术加权平均值，其中权数等于各成员证券的投资比重。
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。 Ⅰ该组合的期望收益率大于0 Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式 Ⅱ一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数 Ⅲ市场均衡时切点组合的β系数为1 Ⅳ证券β系数测度了证券整体风险A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
套利组合，是指满足（ ）三个条件的证券组合。 I 该组合中各种证券的权数满足II 该组合因素灵敏度系数为零，且即其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数 III 该组合具有正的期望收益率，即：其中，Eri表示证券i的期望收益率 IV 该组合中各个证券的权数满足 A.I、II、III B.I、II、IV C.I、III、IV D.II、III、IV
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资组合的非系统风险 C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
股票组合的β系数等于构成组合的股票的β系数的算术平均值。（）
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B:所使用的权数是组合中各证券的投资比例C:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率D:所使用的权数之和可以不等于1
证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布B:所使用的权数之和可以不等于1C:所使用的权数是组合中各证券的投资比例D:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
