资本资产定价模型中的“共同期望假设”含义是( )。
A．投资者有共同的风险厌恶系数
B．投资者对市场和证券的期望收益率估计是相同的
C．投资者对市场和证券的方差估计是相同的
D．投资者对市场和证券的协方差估计是相同的
E．投资者对市场和证券的方差估计不同
资本资产定价模型中的“共同期望假设”的含义是( )。A．投资者有共同的风险厌恶系数B．投资者对市场和证券的期望收益率的估计是相同的C．投资者对市场和证券的方差的估计是相同的D．投资者对市场和证券的协方差的估计是相同的E．投资者将获得相同的回报率
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资本资产定价模型中的“共同期望假设”的含义是A投资者有共同的风险厌恶系数B投资者对市场和证券的期望收益率的估计是相同的C投资者对市场和证券的方差的估计是相同的D投资者对市场和证券的协方差的估计是相同的E投资者将获得相同的回报率
资本资产定价模型假设条件有（ ）。 Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。 Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。 Ⅳ.资本市场没有摩擦。A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（ ）。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，其中说法正确的是()。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
(2016年)套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。 Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
资本资产定价模型假设条件有（ ）。 Ⅰ、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅱ、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合 Ⅲ、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 Ⅳ、资本市场没有摩擦A.Ⅰ、II B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ、IV D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV
