有一项看涨期权,期权成本为5 元,标的股票的当前市价为50 元,执行价格为50 元,到期日为1 年后的今天,若到期日股票市价为65 元,则下列计算正确的有( )。A.多头看涨期权到期日价值为15 元 B.多头看涨期权净损益为10 元 C.空头看涨期权到期日价值为-15 元 D.空头看涨期权净损益为-10 元
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某股票的现行价格为20 元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元,都在6 个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10 元,看跌期权的价格应为( )元。A.6 B.6.89 C.13.11 D.14
下列关于期权到期日价值的表述中,正确的有( )。 A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0) B.空头看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格,0) C.多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价,0) D.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元,都在 6 个月后到期。年无风险利率为 8%,如果看涨期权的价格为 10 元,看跌期权的价格应为( )元。A.6 B.6.89 C.13.11 D.14
某投资人同时购买了1 股以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,期权的执行价格均为25 元,到期时间均为3 个月。看涨期权费为3 元,看跌期权费为2 元。如果到期日股价为32 元,则该投资人到期日净收入为( )元。A.4 B.5 C.2 D.7
ABC公司股票的当前市价为60元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年,执行价格为70元,看涨期权价格为4元,看跌期权价格为3元。 要求: (1)根据以下互不相关的情况,分别计算期权的到期日价值和净损益。 ①购买1股该股票的看涨期权,到期日股票市价为76元; ②购买1股该股票的看跌期权,到期日股票市价为80元; ③出售1股该股票的看涨期权,到期日股票市价为64元; ④出售1股该股票的看跌期权,到期日股票市价为60元。 (2)指出(1)中各种情况下净损益的特点,如果存在最大值或最小值,请计算出其具体数值。
在期权到期前,如果股票支付股利,则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格( )。A.比该股票欧式看涨期权的价格低 B.比该股票欧式看涨期权的价格高 C.不低于该股票欧式看涨期权的价格 D.与该股票欧式看涨期权的价格相同