下列关于期权价值的叙述,正确的有( )。A.对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小C.对于美式期权来说,较长的到期时间,能增加看涨期权的价值D.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
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下列说法正确的是( )。A.看跌期权价值与预期红利大小成正向变动B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高C.看涨期权与预期红利大小成反向变动D.股价的波动率增加会使看涨期权价值增加
关于到期日之前的期权价值,下列表述正确的是( )。A.美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B.欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C.美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D.欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
在其他因素不变的情况下,下列关于影响期权价值因素的表述中,不正确的有()。 A.在期权价值大于0的情况下,随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降 B.到期时间越长会使期权价值越大 C.无风险报酬率越髙,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低 D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动,而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
下列有关期权价格影响因素的表述中,正确的有( )。 A.对于欧式期权而言,较长的到期期限一定会增加期权价值 B.看涨期权价值与预期红利呈同向变动 C.无风险利率越高,看跌期权价值越低 D.执行价格对期权价格的影响与股票价格对期权价格的影响相反
下列关于看涨期权和看跌期权价值的表述中,正确的有( )。A、看涨期权价值的上限是股票价格,下限是内在价值 B、看跌期权价值的上限是执行价格,下限是内在价值 C、只要未到期,看涨期权的价值都是高于其内在价值的 D、当股票价格高到一定程度,看涨期权的时间溢价几乎为零
下列关于期权内涵价值和时间价值的说法,正确的是( )。A.实值看涨期权和看跌期权的内涵价值均大于0B.当看涨期权的内涵价值大于0时,对应的看跌期权的内涵价值必然小于0C.平值看涨期权和看跌期权的时间价值均等于0D.平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0