下列不属于资本资产定价模型基本假定的是( )。
A.市场上只有两个投资者
B.不存在交易费用及税金
C.所有投资者都具有同样的信息
D.所有投资者的投资期限都是相同的
关于资本资产定价模型的基本假定,说法错误的是( )。A、不存在交易费用及税金B、市场上存在大量投资者,每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的C、投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产D、所有投资者的投资期限都是不相同的,并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整
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下列属于资本资产定价模型基本假设的有( )。A.所有投资者均可以无风险利率无限制地借入或贷出资金B.没有税金C.所有投资者均为价格接受者D.所有资产的数量是给定的和固定不变的
下列关于资本资产定价模型的基本假定,说法错误是( )。A.市场上存在大量投资者B.存在交易费用及税金C.所有投资者都是理性的D.所有投资者都具有同样的信息
下列关于资本资产定价模型基本假定的说法,错误的是( )。A.市场上存在大量投资者,每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的B.所有投资者的投资期限都是相同的,并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整C.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产D.不同投资者对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性具有不同的判断
下列不属于资本资产定价模型基本假定的是( )。A、市场上只有两个投资者 B、不存在交易费用及税金 C、所有投资者都具有同样的信息 D、所有投资者的投资期限都是相同的
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是( )。 Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。 Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性 Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释 Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期 Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ