证券A与证券B的收益率分布关系如下图所示,在以下说法中,XXX的是( )。
A.证券A与证券B的收益率是正相关的
B.当证券A上涨时,证券B上涨的可能性比较大
C.证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数
D.证券A与证券B的相关系数小于1
以下证券组合中,收益率不等于20%的是( )。A、收益率为10%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合 B、收益率为20%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合 C、收益率为10%、比重为1/3的证券与收益率为25%的证券组成的组合 D、收益率为20%、比重为1/4的证券与收益率为20%的证券组成的组合
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证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的描述正确的有()。A.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率 B.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布 C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例 D.所使用的权数可以是正,也可以为负
根据上图所示,下列说法正确的是 A.证券价值被高估 B.证券价值被低估 C.证券的期望收益率为14.8% D.不记得了
证券A和证券B的收益率相关系数为0.4,证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7,则以下说法正确的是( )。A.当证券B上涨时,证券C上涨的可能性比较大 B.当证券A上涨时,证券C下跌的可能性比较大 C.当证券B上涨时,证券C下跌的可能性比较大 D.当证券A上涨时,证券B下跌的可能性比较大
证券A与证券B的收益率相关系数为0.4,证券A与证券C的收益率相关系数为-0.7则以下说法正确的是( )A.当证券A上涨时,证券C下跌的可能性比较大 B.当证券B上涨时,证券C上涨的可能性比较大 C.当证券A上涨时,证券B下跌的可能性比较大 D.当证券B上涨时,证券C下跌的可能性比较大
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%,方差是1.7424%,投资比重为60%;B证券的预期收益率为25%,方差是4.84%,投资比重为40%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。 要求: (1)通过计算,比较A证券和B证券的风险大小。 (2)计算该证券投资组合的预期收益率。 (3)计算该证券投资组合的标准差。 (4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时,组合风险和组合预期收益率会有何变化?
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。 要求: (1)计算下列指标: ①该证券投资组合的预期收益率; ②A证券的标准差; ③B证券的标准差; ④该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响? ②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?