对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。
A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D．相关系数为O时，不能分散任何风险
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
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下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险 B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险 C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险 D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小 E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（ ）。 A.相关系数等于0时，不能分散任何风险 B.相关系数等于1时，不能分散任何风险 C.相关程度越小，分散风险的程度越小 D.相关系数越大，分散风险的程度越小
构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（）。A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2% B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10% C.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为10% D.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合 B.相关系数为-1的A、C两种证券组合 C.相关系数为1的A、D两种证券组合 D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
对于两项资产的投资组合，下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有（ ）。 A.两项资产的相关系数等于1 B.两项资产的相关系数等于0 C.两项资产的相关系数等于-1 D.两项资产的相关系数等于0.8
对于两种资产组成的投资组合，有关相关系数的叙述正确的有（ ）。 A.相关系数为+1时，不能抵消任何风险 B.相关系数在0～-1之间变动时，相关程度越低，分散风险的程度越小 C.相关系数在0～+1之间变动时，相关程度越低，分散风险的程度越小 D.相关系数为0时，可以分散部分系统风险
