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对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。（ ）
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对于债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别为3、4、5，则债券组合的久期为（ ）。A.4.2 B.3.5 C.3.6 D.4.3
某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，可以()。 Ⅰ．买入国债期货 Ⅱ．买入久期为8的债券 Ⅲ．买入CTD券 Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
假设投资者持有如下的面值都为 100 元的债券组合： 债券 A 1000 张，价格为 98，久期为 7； 债券 B 2000 张，价格为 96，久期为 10； 债券 C 1000 张，价格为 110，久期为 12； 则该组合的久期为（ ）。 A.8.542 B.9.214 C.9.815 D.10.623
某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响） 参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值 A.卖出 5 手国债期货 B.卖出 10 手国债期货 C.买入 5 手国债期货 D.买入 10 手国债期货
某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对筹的资产组合初始国债组合的市场价值。A.卖出5手国债期货 B.卖出l0手国债期货 C.D.买入10手国债期货
A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（ ）。 A.债券A的久期大于债券B的久期 B.债券A的久期小于债券B的久期 C.债券A的久期等于债券B的久期D.无法确定债券A和B的久期大小
