单选题假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感,但是具有较大的时间损耗,该策略最有可能是()。A 卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权B 买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权C 卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权D 买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权

题目
单选题
假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感,但是具有较大的时间损耗,该策略最有可能是()。
A

卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权

B

买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权

C

卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权

D

买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权

参考答案和解析
正确答案: A
解析: 暂无解析
更多“单选题假设某一平值期权组合对于波动率的变化不太敏感,但是具有较大的时间损耗,该策略最有可能是()。A 卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权B 买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权C 卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权D 买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权”相关问题