卖出近月到期的期权同时买入远月到期的期权
买入近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
卖出近月到期的期权同时卖出远月到期的期权
买入近月到期的期权同时买入远月到期的期权
买入看跌期权同时买入标的资产,到期损益最接近于()。A、买入看涨期权B、卖出看涨期权C、卖出看跌期权D、买入看跌期权
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若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元,同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元;同样,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元,同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元;则运用期权平价公式,无风险的套利模式为()。A、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权,同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权B、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权,同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权C、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权,同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权D、卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权,同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权
合成股票空头策略指的是()A、买入认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B、卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C、买入认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D、卖出认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
认沽期权的卖方()A、在期权到期时,有买入期权标的资产的权利B、在期权到期时,有卖出期权标的资产的权利C、在期权到期时,有买入期权标的资产的义务(如果被行权)D、在期权到期时,有卖出期权标的资产的义务(如果被行权)
以下何种期权组合可以构造合成股票策略()。A、卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权B、卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权C、卖出一份平值认沽期权,买入一份具有相同到期日的平值认沽期权D、卖出一份平值认购期权,买入一份具有相同到期日的平值认购期权
下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略()。A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权,同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权,同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权,同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权,同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
可以用下列哪种方法构成一个熊市差价()。A、买入较低行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较高行权价认购期权B、买入较高行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较低行权价认购期权C、买入较低行权价认沽期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较高行权价认沽期权D、买入较高行权价认沽期权,同时卖出相同标的,远月的较低行权价认沽期权