对
错
国债期货的基差交易的操作可以是()A、做多可交割券,做空国债期货B、做多当季国债期货,做空下一季国债期货C、做空可交割券,做多国债期货D、做空当季国债期货,做多下一季国债期货
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对于中金所10年期国债期货,根据寻找CTD券的经验法则,下列说法正确的是()A、到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTD券B、到期收益率在3%之上,久期最小的国债是CTD券C、相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTD券D、相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD券
以下属于国债期货跨品种套利的是()。A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率,其转换因子大于1。
多选题对于中金所10年期国债期货,根据寻找CTD券的经验法则,下列说法正确的是()A到期收益率在3%之下,久期最小的国债是CTD券B到期收益率在3%之上,久期最小的国债是CTD券C相同久期的国债中,收益率最低的国债是CTD券D相同久期的国债中,收益率最高的国债是CTD券
判断题如果可交割国债票面利率高于国债期货舍约标的票面利率,转换因子大于1;如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率,转换因子小于1。( )A 对B 错
单选题以下属于国债期货跨品种套利的是()。A 5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利B 5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利C 5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利D 5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利