执行价为指数初值的看涨期权多头
执行价为指数初值2倍的看涨期权多头
执行价为指数初值2倍的看跌期权多头
执行价为指数初值3倍的看涨期权多头
?收益增强型股指联结票据具有收益增强结构,使得投资者从票据中获得的利息率低于市场同期的利息率。( )
点击查看答案
在指数化投资中,如果指数基金的收益超过证券指数本身收益,则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是( )。A.买入股指期货合约,同时剩余资金买入固定收益债券 B.持有股票并卖出股指期货合约 C.买入股指期货合约,同时剩余资金买人标的指数股票 D.买入股指期货合约
收益增强型股指联结票据中,为了产生高出的利息现金流,通常需要在票据中嵌入( )。A.股指期权空头 B.股指期权多头 C.价值为负的股指期货 D.价值为正的股指期货
以下各产品中含有乘数因子的是( )。A.保本型股指联结票据 B.收益增强型股指联结票据 C.逆向浮动利率票据 D.指数货币期权票据
某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品,收益计算公式为: 收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)] 那么,该产品中嵌入的期权是()。A、股指看涨期权B、股指看跌期权C、牛市价差期权组合D、熊市价差期权组合
某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元,产品到期时的收益率的计算公式是max(指数收益率,0),每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是()份。A、1B、0.04C、0.02D、0.01
如果积极管理现金资产,产生的收益超过无风险利率,指数基金的收益就将会超过证券指数本身,获得超额收益,这就是()。A、合成指数基金B、增强型指数基金C、开放式指数基金D、封闭式指数基金