单选题根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足（ ）条件。A 构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B w1b1＋w2b2＋…＋wNbN＝0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数C 套利组合是风险最小、收益最高的组合D 套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
套利组台，是局A足（ ）三个条件的证券组台。 Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1＋W2＋…WN=0 Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零，且即w1b1＋W2b2＋…＋WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数 Ⅲ.该组合具有正的期望收益率，即W1Er1＋W2Er2＋…＋WNErN>0：其中，Eri表示证券i的期望收益率 Ⅳ.该组合中各个证券的权数满足W1>W2>W3…>WnA.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。 Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零 Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零 Ⅲ.该组合具有正的期望收益率 Ⅳ.该组合中各种证券的权数之等于1A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。 Ⅰ该组合的期望收益率大于0 Ⅱ该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ该组合的因素灵敏度系数等于0A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（ ）条件。A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1 B、C、套利组合是风险最小、收益最高的组合 D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
以下（ ）为套利组合应满足的条件。A.该组合具有期望收益率 B.该组合因素灵敏度系数大于零 C.该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0 D.该组合因素灵敏度系数小于零
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重W1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（??）条件。
根据套环引定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0 Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B.Ⅰ.Ⅱ C.Ⅰ.Ⅲ D.Ⅲ.Ⅳ
