ARCH模型假定波动率不随时间变化
非负线性约束条件(ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负)在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
关于量化分析,下列说法不正确的是()。A.往往与程序化交易技术相结合 B.一般来讲,量化模型的稳定性受外部环境的影响较小 C.所采用的数理模型本身是存在模型风险的 D.较多采用数量模型和计算数值模型
点击查看答案
下列说法不正确的是( )。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系 B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性 C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一 D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
下列关于房室模型的说法不正确的是A.房室模型是最常用的药物动力学模型 B.房室模型是用数学方法模拟药物体内过程而建立起来的数学模型 C.房室模型分为单室模型、双室模型和多室模型 D.房室模型的划分是随意的 E.房室模型中同一隔室内各部分的药物处于动态平衡
关于BIM资源模型管理,说法不正确的是().A.规范BIM模型资源检查标准 B.规范BIM模型资源入库及更新 C.规范BIM模型资源修改 D.建立BIM模型资源库的入库激励机制
关于股票内在价值计算模型的问题,下列说法正确的是( ) Ⅰ.相对于零增长模型,二元增长模型更接近现实 Ⅱ.在二元增长模型中,当两个阶段的股息增长率都为零时 Ⅲ.零增长模型和不变增长模型的基本原理是不相同的 Ⅳ.零增长模型可以看作是可变增长模型的特例A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
下列属于基本GARCH模型存在的局限性的是( )。A.ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系。 B.ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应 C.非负线性约束条件在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背 D.ARCH/GARCH模型的波动率不随时间的变化,且线性依赖过去的收益
下列关于套利定价模型的说法中,不正确的是( )。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的