执行期权
出售期权
对冲期权
没有最优方法
关于期权多头头寸的了结方式,以下说法正确的是()。 Ⅰ.可以放弃行权 Ⅱ.可以选择行权了结,买进或卖出标的资产 Ⅲ.可以选择对冲平仓了结,买进或卖出标的资产 Ⅳ.可以选择对冲平仓了结,平仓后权利消失 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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不考虑期权费时,标的资产多头+看涨期权空头=()。A、标的资产多头B、标的资产空头C、看涨期权多头D、看跌期权空头
标的资产空头和看跌期权空头分别是指()。A、看涨期权多头+看跌期权空头B、看涨期权空头+看跌期权多头C、标的资产多头+看跌期权多头D、标的资产多头+看涨期权空头
下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是()。A、标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高B、对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高C、波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高D、在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升
标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。A、欧式看涨期权B、欧式看跌期权C、不支付红利的美式看涨期权D、不支付红利的美式看跌期权
为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价?
为什么提前执行无红利支付的美式股票看涨期权不是最好的?