基差
转换因子
可交割券价格
最便宜可交割券
下列属于美国期货市场比较常见的国债跨品种套利的是（ ）。A.5年期国债和长期国债期货间的跨品种套利 B.5年期国债和5年期国债间的跨品种套利 C.10年期国债和长期国债期货间的跨品种套利 D.10年期国债和10年期国债间的跨品种套利
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在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。A.国债期货空头 B.国债期货多头 C.现券多头 D.现券空头
国债期货跨期套利包括（）两种。 Ⅰ.国债期货买入套利 Ⅱ.国债期货卖出套利 Ⅲ.“买入收益率曲线”套利 Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ
（ ）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。A.基差 B.转换因子 C.可交割券价格 D.最便宜可交割券
在无套利基础下，基差和持有期收益之问的差值衡量了( )选择权的价值。A.国债期货空头 B.国债期货多头 C.现券多头 D.现券空头
基差的大小是国债期货与现券之间的套利机会的决定因素。（）
在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。A、国债期货空头B、国债期货多头C、现券多头D、现券空头
