VaR模型的作用体现在：（）
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。 Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试 Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提 Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试 Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C：Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ D：Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
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市场风险内部模型的优点不包括（ ）。A、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数字（VaR）来表示 B、一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法 C、简明易懂，适宜董事会和高层管理层了解本行市场风险总体水平，有利于进行风险监测和管理 D、涵盖了价格剧烈波动等可能对金融机构造成重大损失的突发性小概率事件
计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99％的置信区间内有效 B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平 C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（ ）。A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B. 不能计量非交易业务中的市场风险 C. 置信水平无法达到监管要求 D. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B. VaR方法只有在99％的置信区间内有效 C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测 B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应 C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势 D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段 E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
市场风险内部模型的优点包括（ ）。 A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示 B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法 C.有利于进行风险监测和管理 D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平 E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
