某直接债券的利率为3%,距离到期日的时间为2年,价格为973.4美元。某可赎回债券除了可赎回的特征以外,其他特征均相同,其价格为925.2美元。已知收益率曲线在5%处平坦,则上述嵌入赎回期权的价值是多少()A、24.1美元B、48.2美元C、53.3美元

题目

某直接债券的利率为3%,距离到期日的时间为2年,价格为973.4美元。某可赎回债券除了可赎回的特征以外,其他特征均相同,其价格为925.2美元。已知收益率曲线在5%处平坦,则上述嵌入赎回期权的价值是多少()

  • A、24.1美元
  • B、48.2美元
  • C、53.3美元
参考答案和解析
正确答案:B
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