随着债券到期时间的临近,()。
当债券的收益率不变,债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成反比关系。( )
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标的物的市场价格()对卖出看涨期权者有利。 Ⅰ.波动幅度变小 Ⅱ.下跌 Ⅲ.波动幅度变大 Ⅳ.上涨 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D、Ⅰ.Ⅱ
标的物的市场价格( )对卖出看涨期权者有利。 I 波动幅度变小 Ⅱ下跌 Ⅲ 波动幅度变大 Ⅳ上涨 A.I、Ⅱ B.I、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅲ、IV
对于给定的到期收益率变动幅度,息票率越高,债券价格的波动幅度越人。( )
下列关于债券的判断正确的有()A价格与市场利率反方向变动B市场利率的波动幅度一定时,债券偿还期越长,其价格波动的幅度就越大。但价格变动的相对幅度随期限的延长而缩小C市场利率的波动幅度一定时,票面利息率较低的债券价格波动幅度较大D对同一债券,市场利率下降一定幅度所引起的债券价格上升幅度,要高于由于市场利率上升同一幅度而引起的债券价格下跌幅度E可以利用持续期指标衡量债券价格对利率变动的敏感度
其他条件相同时,债券价格收益率值变小,说明债券的价格波动性()。A、围绕原值波动B、变小C、不变D、变大
随债券到期时间的临近,债券价格的波动幅度减小,且以递增的速度减小。