某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）
假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为（ ）万美元。 表6—5各期限国债期货价格和DV01 A.24．50 B.20．45 C.16．37 D.16．24
点击查看答案
针对我国拟推出的国债期货，以下哪只债券可用于交割？（）A、剩余1年期国债B、剩余3年期国债C、剩余5年期国债D、剩余10年期国债
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。A、买入久期为5的国债B、买入久期为7的国债C、买入5年期国债期货D、买入10年期国债期货
中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。A、1年期美国国债期货合约B、2年期美国国债期货合约C、5年期美国国债期货合约D、10年期美国国债期货合约
中金所上市的首个国债期货产品为（）。A、3年期国债期货合约B、5年期国债期货合约C、7年期国债期货合约D、10年期国债期货合约
