信用违约互换(CDS)的投资者认为参考实体的信用变差,那么可以()规避信用风险。
下列对信用违约互换说法错误的是( )。A.信用违约风险是最基本的信用衍生品合约 B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险 C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的 D.CDS与保险很类似,当风险事件(信用事件)发生时,投资者就会获得赔偿
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如果利率期限结构曲线斜率将变小,则应该( )。A.进行收取浮动利率,支付固定利率的利率互换 B.进行收取固定利率,支付浮动利率的利率互换 C.卖出短期国债期货,买入长期国债期货 D.买入短期国债期货,卖出长期国债期货
目前即期利率曲线正常,如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率,导致收益曲线变陡,应该()。A、买入短期国债,卖出长期国债B、卖出短期国债,买入长期国债C、进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换D、进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
预期市场将爆发信用风险,违约事件将增多,可行的交易策略有()A、买入高等级信用债,卖出低等级信用债B、买入高久期债券,卖出低久期债券C、卖出信用债,买入国债D、买入CDS
投资者预期A公司的新产品将会非常畅销,那么投资者适合采取的策略是()。A、买入A公司的股票B、买入A公司的债券C、卖出以A公司为参考实体的信用违约互换D、买入以A公司为参考实体的信用违约互换
货币互换利率的实质是买入利率与卖出利率的差。
投资者认为某公司的新产品受欢迎程度一般,而且市场上出现了强有力的竞争对手,某公司的经营难度将大幅提高。那么适合采取策略是()。A、买入该公司的股票B、买入该公司的债券C、卖出以该公司为参考实体的信用违约互换D、买入以该公司为参考实体的信用违约互换