假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。
无风险利率7%,市场组合的期望收益率为15%,证券x的期望收益率为21%,B值为1.3,那么你应该( )。 A.股价被低估,应该买入 B.股价被高估,应该买入 C.股价被低估,应该卖出 D.股价被高估,应该卖出
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根据 CAPM 模型假定:市场的预期收益率为 15%,无风险利率为 8%;X 证券的预期收益率为 17%,X 的贝塔值为 1.25,以下哪项说法正确: A.X 被高估 B.X 正确定价 C.X 的阿尔法值为 -0.25% D.X 的阿尔法值为 0.25%
证券X期望收益率为0.11, β值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券()。 A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5,无风险收益率为0. 05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
证券X实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券( )。A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。A.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 B.当一个证券定价合理时,阿尔法值为零 C.如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低 D.当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为( )。A、6% B、14.4% C、18% D、10.8%