假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后到期的远期价格为（）元/股。
根据下面资料，回答78-79题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。 79若远期价格为（ ）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。A.20．5 B.21．5 C.22．5 D.23．5
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假设一支无红利支付的股票当前股价为40元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期价格为( )元。A.40.005 B.40.072 C.42.055 D.42.062
某投资者买入一只股票 6个月的远期合约空头，已知该股票目前的价格为40元，预计在2 个月和 5个月后每股分别派发股息 1 元，一年期无风险利率为 6%。 3个月后，该股票价格涨到45元，无风险利率仍为6%，此时远期合约空头价值约为（）元。A、-5.35B、-5.4C、-5.5D、-5.6
假设一只无红利支付的股票价格为18元/股，无风险连续利率为8%，该股票4个月后到期的远期价格为（）元/股。A、18.37B、18.49C、19.13D、19.51
某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方，当前衍生品价格为（）。A、635.5B、637.4C、639.3D、641.6
假设某股票今年刚刚发放了2元/股的红利，以后每年的红利增长率保持为5%不变。如果某投资者期望从该股票获得的必要回报率为10%，那么根据红利贴现模型，他当前为购买该股票愿意支付的最高价格为（）A、38元/股B、42元/股C、36元/股D、40元/股
投资者持有10000股丙股票，买入成本为34元/股，以0.48元/股卖出10张行权价为36元的该股票认购期权（假设合约乘数为1000），在到期日，该股票价格为24元/股，此次备兑开仓的损益为（）。A、-8万元B、-10万元C、-9.52万元D、-0.48万元
