内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。
零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法,银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。( )
点击查看答案
零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法,银行均需要自行估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。( )
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,两种评级法都可自行估计的风险因素是( )。A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.期限
在初级内部评级法和高级内部评级法下,银行均可以自行估计的参数是( )。A.违约概率 B.违约损失率 C.有效期限 D.违约损失暴露
内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系,估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数,并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )
下列关于内部评级法的说法,不正确的是( )。A.可以分为初级法和高级法两种 B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值 C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限 D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值
根据对商业银行内部评级法依赖程度不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是()。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限