对于即将到期的合约，以下哪种情况风险相对最小？（）
临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。A、虚值期权 B、实值期权 C、平值期权 D、深度虚值期权
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平价期权的时间价值最大，深度实值和深度虚值期权的时间价值最小。
当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。A、深度虚值期权理论价格被低估B、深度实值期权价理论格被低估C、深度虚值期权价理论格被高估D、深度实值期权价理论格被高估
下列情况下，delta值接近于1的是（）。A、深度虚值的认购期权权利方B、深度实值的认购期权权利方C、平值附近的认购期权权利方D、以上皆不正确
GA.mmA.在认购期权（）时最大A、实值B、平值C、虚值D、深度虚值
Gamma在认购期权（）时最大。A、实值B、平值C、虚值D、深度虚值
期权通常有如下特征（）。A、虚值和实值期权的市场价格高于平值期权B、虚值和实值期权的时间价值高于平值期权C、深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权D、深度实值期权仍有一定的时间价值
