股票认沽期权维持保证金的公式为:认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位;公式中百分比X的值为()。
当标的证券价格为10元,以下哪份期权合约为虚值期权合约()。A、行权价格为9元的认购期权B、行权价格为11元的认沽期权C、行权价格为10元的认购期权D、行权价格为9元的认沽期权
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认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A、{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C、{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约,该期权前日结算价是0.5元,标的股票前收盘价是10元,合约单位为1000,则应缴纳的初始保证金是()元。A、3000B、1400C、1500D、500
对于保险策略的持有人,当认沽期权合约到期后,其最大的亏损为()。A、无下限B、认沽期权权利金C、标的证券买入成本价-认沽期权权利金D、标的证券买入成本价+认沽期权权利金-行权价
认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A、{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C、{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
合成股票空头策略指的是()A、买入认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B、卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C、买入认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D、卖出认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
假设标的股票价格为10元,以下哪个期权Gamma值最高?()A、行权价为10元、5天到期的认购期权B、行权价为15元、5天到期的认购期权C、行权价为10元、90天到期的认沽期权D、行权价为15元、5天到期的认沽期权