某进出口公司欧元收入被延迟1个月,为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险,该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理,以下不适合的是()。
某企业从欧洲客商处引进了一批造纸设备,合同金额为500?000欧元,即期人民币汇率为1欧元=8.5038元人民币,合同约定3个月后付款。考虑到3个月后将支付欧元货款,因此该企业卖出5手CME期货交易所人民币/欧元主力期货合约进行套期保值,成交价为0.11772。3个月后,人民币即期汇率变为1欧元=9.5204元人民币,该企业买入平仓人民币/欧元期货合约,成交价为0.10486。期货市场损益( )元。A.612161.72 B.-612161.72 C.546794.34 D.-546794.34
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一位德国投资经理持有一份价值为500万美元的美国股票的投资组合。为了对可能的美元贬值进行对冲,该投资经理打算做空美元期货合约进行保值,卖出的期货汇率价格为1.02欧元/美元。两个月内到期。当前的即期汇率为0.974欧元/美元。一个月后,该投资者的价值变为515万美元,同时即期汇率变为1.1欧元/美美元,期货汇率价格变为1.15欧元/美元。一个月后股票投资组合收益率为( )。A.13.3% B.14.3% C.15.3% D.16.3%
以下()情况适合用货币掉期来进行风险管理。A、持有期限为3年的欧元负债,为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动,进行相关的风险管理措施B、持有期限为5年的日元负债,为了对冲日元汇率波动,降低日元贷款成本,进行相关风险管理措施C、某金融机构持有期限为3年的美元债券,为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响,进行相关风险管理措施D、某制造业公司在竞争某欧元项目,3个月之后知道是否中标,为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素,进行相关风险管理措施
某公司现购买1年到期的欧元看涨期权,协定利率为1欧元=1.6美元,1年后履行合约时会放弃行权的条件是()A、当时即期汇率大于1欧元=1.6元美元B、当时即期汇率等于1欧元=1.6元美元C、当时即期汇率小于1欧元=1.6元美元D、汇率不确定
以下()情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。A、某进出口公司遭到海外公司延期两个月支付的100万欧元,为了规避远期欧元汇率波动风险,须采取对应措施B、某公司外汇头寸以美元为主,为了在欧洲开拓短期业务,向银行借人欧元。公司为了规避远期欧元兑美元汇率波动风险,须采取对应措施C、某制造业公司在海外有多个项目,自身拥有外汇应付和应收款项,为了对冲汇率波动风险,须采取对应措施D、某金融机构为了获取外汇投机收益,需要使用外汇衍生品工具进行投机
以下()属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。A、10月1日公司收入10万欧元,因延期至11月1日收入,通过汇率掉期锁定1个月后的欧元/人民币汇率价格B、10月1日公司收入10万欧元,通过汇率掉期锁定2个月后的欧元/人民币汇率价格C、10月1日公司收入10万欧元,9月1日通过外汇期货进行风险管理D、10月1日公司收入10万欧元,因某些因素延期至12月20日收入该笔款项
下列关于3个月欧元利率期货合约的说法,正确的有()。A、3个月欧元利率期货合约属于短期利率期货合约B、3个月欧元利率期货合约的标的物是3个月欧元定期存单C、3个月欧元利率期货合约的1个基点为25美元D、3个月欧元利率期货合约的1个基点为12.50美元