对于期权买方来说，以下说法正确的（）。
以下关于delta说法正确的是（）。A、平值看涨期权的delta一定为-0.5B、相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C、如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权D、BS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
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某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）A、做空股指期货B、做空看跌期权并卖出适当的股指期货C、做多看跌期权并卖出适当的股指期货D、做空看跌期权并买入适当的股指期货
标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。A、看涨期权多头+看跌期权空头B、看涨期权空头+看跌期权多头C、标的资产多头+看跌期权多头D、标的资产多头+看涨期权空头
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
以下4项中哪一项相当于多头套期保值？（）A、买入看涨期权/卖出看跌期权B、卖出看涨期权/买入看跌期权C、卖出看涨期权/卖出看跌期权D、买入看涨期权/买入看跌期权
看跌期权的买方拥有向期权卖方（）的权利，但不负有必须的义务。A、卖出看涨期权B、卖出看跌期权C、买入看涨期权D、买入看跌期权
下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。A、Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高B、垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成C、垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的D、垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
