套利交易使得市场中不合理定价快速消失。
套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失,此时证券价格即为均衡价格。 ( )
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下列关于套利交易面临的风险,说法正确的有()。A:套利交易的着眼点是价差,因此是无风险交易 B:套利交易会面临到政策风险 C:套利交易面临的市场风险包括价差的逆向运行、利率和汇率的变动等所产生的风险 D:由于网络故障、软件故障,会使得套利交易面临操作风险
关于金融期货中的期货套利交易,以下说法正确的是( )。A. 金融期货期现套利交易,促进了期货市场流动性 B. 使得期货与现货的价差趋于合理 C. 金融现货市场本身具有额外费用低,流动性好等特点,吸引了期现套利交易者 D. 使得期货与现货的价差扩大
期现套利是指利用期货市场和现货市场之间不合理价差,通过在两个市场上进行( )交易。待价差趋于合理而获利的交易。A.正向 B.反向 C.相同 D.套利
均衡市场利用套利定价理论,套利定价理论存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。()
在金融市场中,远期和期货定价理论包括无套利定价理论和( )。A.交易成本理论 B.持有成本理论 C.时间价值理论 D.线性回归理论
下列关于无套利定价理论说法不正确的是()A套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。 B其基本思想是,在有效的金融市场上,任何一项金融 资产的定价,应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。 C在无套利市场上,如果两种金融资产未来的现金流完全相同(称为互为复制),则当前的价格必相同。 D在无套利市场上,如果两种金融资产未来的现金流完全相同(称为互为复制),则当前的价格不一定相同。