空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,则下列结论正确的有()。
下列关于期权到期日价值的表述中,正确的有( )。 A.多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0) B.空头看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格,0) C.多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价,0) D.空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
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下列关于期权的说法中,不正确的是( )。A.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的执行价格 B.看涨期权—看跌期权平价定理成立的前提条件是,看涨期权与看跌期权具有相同的到期日和执行价格 C.同时购买某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“多头对敲” D.同时出售某股票的看涨期权和看跌期权的投资策略,称为“空头对敲”
甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权执行价格均为55元,到期日相同,看涨期权的价格为6元,看跌期权的价格为5元。如果到期日的股票价格为60元,则空头对敲投资组合的净收入与净损益分别为( )元。A、5 B、-5 C、-6 D、6
某投资人购买1股股票,同时出售以该股票为标的的一股看涨期权,这种投资策略为()。 A.保护性看跌期权 B.抛补性看涨期权 C.多头对敲 D.空头对敲
投资者预期股票价格上涨,可以通过(),构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权A.Ⅱ.Ⅳ B.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅰ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅲ
投资者预期股票价格上涨,可以通过(),构造牛市价差期权。 Ⅰ.购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权 Ⅱ.购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权 Ⅲ.购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权 Ⅳ.购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权A.Ⅱ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.1、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
股票多头与看涨期权空头的组合,称为()A、备保看涨期权承约B、保护性看跌期权C、多头对敲D、空头对敲