回归系数的显著性检验是用来检验解释变量对被解释变量有无显著解释能力的检验。
为了检验多元线性回归模型中被解释变量与所有解释变量之间线性关系在总体上是否显著，应该采用（ ）。 A、t检验 B、OLS C、逐个计算相关系数 D、F检验
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回归方程的（ ）本质上是判断回归方程的解释变量对于被解释变量的影响的显著性，实际上是对于回归方程拟合优度的检验。A.z检验 B.OLS C.t检验 D.F检验
F分布是用来检验单个回归系数的显著性，而t分布就用来检验整个回归方程的显著性 。( )
线性回归方程的t检验是对每个自变量与因变量的相关关系的显著性检验。
正确的是下列哪项：（）A、如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好B、如果模型的R2较低，我们可以认为此模型的质量较差C、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
为了推断自变量是否对应变量有显著影响，应对回归参数进行（）A、相关系数计算B、标准误差计算C、显著性检验D、回归系数检验
下列有关回归分析中统计检验方法的正确表述是（）A、回归系数显著性检验采用F检验B、回归方程显著性检验采用t检验C、回归系数显著性检验采用t检验D、回归方程显著性检验采用F检验
