自适应预期模型基于如下的理论假设:影响被解释变量Yt的因素不是Xt,而是关于Xt的预期X*t,且预期X*t形成的过程是X*t-X*t-1=γ(Xt-X*t-1),其中0〈γ〈1,γ被称为()。
甲公司有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,由X 、Y、Z 三种股票构成,资金权重分别为40%,30%和30%, β系数分别为2.5,1.5 和1。其中X 股票投资收益率的概率分布如下:Y、Z 预期收益率分别为10%和8%,无风险利率4%, 市场组合必要收益率9%。 求 (1)X 股票预期收益率? (2)证券组合预期收益率? (3)证券组合β系数? (4)利用资本资产定价模型,计算证券组合的必要收益率,判断是否值得投资?
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关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。A.市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率B.无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价C.预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价D.预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
关于一元线性回归模型,下列说法正确的是( )。 Ⅰ.公式为:yt=bo+bl*xt+ut Ⅱ.公式为:Y=bo+bl*x Ⅲ.其中Xt表示自变量,yt表示因变量. Ⅳ.其中Xt表示因变量,yt表示自变量 A、Ⅰ.Ⅲ B、Ⅰ.Ⅳ C、Ⅱ.Ⅲ D、Ⅲ.Ⅳ
关于一元线性回归模型,下列说法正确的有( )。 Ⅰ 公式为:yt=bo+b1·xt+ut Ⅱ 公式为:y=bo+b1·x Ⅲ 其中xt表示自变量,yt表示因变量 Ⅳ 其中xt表示因变量,yt表示自变量A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅲ、Ⅳ
因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的()有关的经济模型。A、变动B、预期变动C、非预期变动
关于预期,说法正确的是()A、预期是虚变量B、预期并不会改变实变量C、由于预期的存在,政策是不会失效的D、预期并不是经济学家主要考虑的事情
对自回归模型进行估计时,假定原始模型满足古典线性回归模型的所有假设,则估计量是一致估计量的模型有()。A、库伊克模型B、局部调整模型C、自适应预期模型D、自适应预期和局部调整混合模型